Прогнозирование поведения валютных котировок реализуется на основе разных подходов. Наиболее теоретически обоснованным является фундаментальный анализ. Результаты фундаментального анализа представляют собой текстовые отчеты экспертов, в которых содержится информация о влиянии различных факторов на экономику стран в целом и валют в частности. Ключевые фрагменты этих отчетов публикуются в виде новостных сообщений в электронных средствах массовой информации. В данной статье предлагается использовать специализированную онтологию для извлечения прогноза по валютному рынку из текстовых сообщений экспертов. Обученные на новостных текстах модели с помощью методов NLP обрабатывают новые сообщения и сопоставляют с онтологией. По онтологии определяется смысловая связь с валютами и ожидаемое направление изменения котировок. В статье приводится информация о проведенных экспериментах на ретроспективных данных по использованию предложенных моделей.
Ключевые слова: валютный рынок, онтология, прогнозирование, фундаментальный анализ, NLP, прогнозные модели, сентиментальный анализ, технический анализ, ARIMA.