Имитационное моделирование процесса выдачи кредита в региональном коммерческом банке

Для формирования стратегии управления процессом кредитования и кредитным риском аналитикам кредитной организации необходимо иметь инструментарий для моделирования процесса кредитования, позволяющий не только оценивать эффективность процесса кредитования в текущей ситуации, но и оценивать риски в условиях меняющейся экономической среды. Цель настоящего исследования – разработка и апробация имитационной модели процесса выдачи кредита розничным клиентам банка, позволяющей оценить просроченную задолженность в динамике, осуществить моделирование кредитных рисков организации. В работе предложена имитационная модель процесса выдачи кредитов в региональном коммерческом банке, с использованием концепций дискретно-событийного и агентного моделирования в среде AnyLogic. Имитационная модель процесса выдачи кредитов позволяет оценивать следующие показатели: количество поступивших и одобренных заявок, количество новых клиентов банка, динамика суммы выданных кредитов и суммы просроченной задолженности, доля просроченной задолженности при различных значениях параметров функционирования кредитного портфеля. Модель апробирована на данных о потребительском кредитовании в региональном коммерческом банке г. Оренбург: проведены расчеты для базового сценария управления кредитным портфелем; осуществлен анализ чувствительности ключевых показателей кредитного портфеля к изменениям внешней и внутренней среды.