Применение модифицированной модели М. Фабера для прогнозирования рынка криптовалюты

Marc-Faber Применение модифицированной модели М. Фабера для прогнозирования рынка криптовалюты

В статье излагается модель М. Фабера, предназначенная для анализа возникающих фондовых рынков и анализируются возможности ее применения для криптовалютного рынка (на примере рынка биткоина). Осуществлен анализ курса биткоина (ВТС) в периоды его наибольшей волатильности и показано соответствие динамики его курса (в долларовом выражении) шести фазам модели М. Фабера. Рассмотрены возможности модификации модели М. Фабера на базе агрегированного подхода, представляющего цикл колебания рассматриваемой криптовалюты в виде трех фаз: рост, падение, «боковик». Приведены количественные параметры этого цикла для недельного такта моделирования. Осуществлен приближенный прогноз динамики курса BTC на базе модифицированной модели М. Фабера до 2022 г.

pdf
Имя файла: de-2019-3-1
Размер файла: 1.3 mb
Скачать файл

Цифровой идентификатор статьи (DOI)

  • 10.34706/DE-2019-03-01

Читайте также:

 

Комментарии 2

Константин Утолин в 27.09.2019 00:37

Очень интересная статья! После прочтения возникли два вопроса к автору:
1. Есть ли у Вас модели Фабера, настроенные на прогнозирование зарубежных фондовых рынков, включая ETF?
2. Есть ли корреляции между динамикой фондовых рынков и рынков криптовалют?

С уважением, Константин

Очень интересная статья! После прочтения возникли два вопроса к автору: 1. Есть ли у Вас модели Фабера, настроенные на прогнозирование зарубежных фондовых рынков, включая ETF? 2. Есть ли корреляции между динамикой фондовых рынков и рынков криптовалют? С уважением, Константин
Кирилл Торжевский в 27.09.2019 16:54

Спасибо за проявленный интерес
1. Модель Фабера применима к развивающимся рынкам (Китай, Россия, Индия, Бразилия), на мой взгляд может иметь рекомендательный характер в прогнозировании этих рынков и не является значимым фактором в формализации торговой системы, выдающей готовые торговые сигналы.

2.На мой взгляд корреляции в явном виде нет, биткоин используется управляющими как защитный актив (в среднем 1-5% портфеля), так же как золото (5-10%) и облигации (% зависит от склонности к риску)
В кризисной фазе капитал перетекает в защитные активы, то есть корреляция будет обратная и очевидная, при этом следует учитывать колоссальную разницу в капитализации указанных рынков и проблему рынка государственного долга развитых стран.

Спасибо за проявленный интерес 1. Модель Фабера применима к развивающимся рынкам (Китай, Россия, Индия, Бразилия), на мой взгляд может иметь рекомендательный характер в прогнозировании этих рынков и не является значимым фактором в формализации торговой системы, выдающей готовые торговые сигналы. 2.На мой взгляд корреляции в явном виде нет, биткоин используется управляющими как защитный актив (в среднем 1-5% портфеля), так же как золото (5-10%) и облигации (% зависит от склонности к риску) В кризисной фазе капитал перетекает в защитные активы, то есть корреляция будет обратная и очевидная, при этом следует учитывать колоссальную разницу в капитализации указанных рынков и проблему рынка государственного долга развитых стран.
Уже зарегистрированы? Войти на сайт
Гость
28.01.2020

Подождите минутку, пока генерируется календарь

КОММЕНТАРИИ

Гость - «современная наука ИИ Сетевые (цифровые) стратегии государственного планирования основных процессов защиты и сопровождения субъектов и объектов интеллектуальной собственности
24 января 2020
Устоявшиеся древнегреческие термины (как, например, ἀλήθεια (истина), λόγος (логос), ἰδέα (идея), ἐπιστήμη (знание), γνῶσις (познание), διαλέγεσθαι (диалектика), ούσία (сущность), φύσɩς (физика), τὰ μετὰ τὰ φυσɩκά (метафизика), τέχνη (техника)...
Anatoly Kozyrev СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЛАВНОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ГОСПЛАНА СССР
20 января 2020
https://medium.com/cemi-ras/%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%BC...
Владимир Соколов СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЛАВНОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ГОСПЛАНА СССР
07 января 2020
Очень интересно. Надо еще сказать, что Владимир Викторович очень доброжелателен, внимателен и терпелив в личном общении (в 1993-1995 гг. работали в одном здании на Новом Арбате). Надеюсь, что мое желание воспользоваться предоставленной Вами, Анатолий...
Гость - будущее за эргатическими (человеко-машинными) системами. Сетевые (цифровые) стратегии государственного планирования основных процессов защиты и сопровождения субъектов и объектов интеллектуальной собственности
07 января 2020
https://m.hightech.plus/2020/01/07/2019-god-dlya-ii-pik-formi-ili-nachalo-zakata-neiroseteiЭкологи подсчитали, что обучение одной нейросети в 2019 году выбрасывало в атмосферу почти 300 тонн СО2, так что ИИ может погубить человечество вместо того, чт...
Anatoly Kozyrev СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЛАВНОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ГОСПЛАНА СССР
07 января 2020
https://yadi.sk/i/Upf_W6NDwuDJSQ С большим интересом прочитал, В.В. Коссова хорошо знаю, рекомендую прочесть тем, кто в самом деле хочет понять, как все было.
Гость - К понятию "Информация" Сетевые (цифровые) стратегии государственного планирования основных процессов защиты и сопровождения субъектов и объектов интеллектуальной собственности
01 января 2020
«Информация - это не энтропия, информация - это неопределенность состояния ЛПР!» – персонифицированная неопределенность конкретного ЛПР или лица, воспринимающего сведения (ЛВС). В данном случае ЛВС – более точное определение нежели ЛПР, поскольку пос...
Гость - К понятию "Информация" Сетевые (цифровые) стратегии государственного планирования основных процессов защиты и сопровождения субъектов и объектов интеллектуальной собственности
01 января 2020
Myron Tribus asked Shannon: “What he had thought about when he had finally confirmed his famous measure.” Shannon replied [1]: “My greatest concern was what to call it. I thought of calling it ‘information,’ but the word was overly used, so I decided...
Гость - Работать надо, а не скулить от голода и милостыню просить! Инфляция инфляции в условиях перехода в цифровую формацию
27 декабря 2019
Конечно! Зачем самим думать?! Лучше всё чужим продать, а потом за ними с протянутой рукой ползать ... На рынке кризисов не бывает - кризис только в головах экономистов, идиотов и прохиндеев савкового происхождения - генетических иждивенцев.