Многоэтапная модель оптимизации инвестиционной деятельности предприятия с использованием меры риска CVaR

Статья посвящена созданию модели инвестиционной деятельности. Актуальность темы выражена в необходимости принятия инвестиционных решений в условиях высокой неопределённости. Модель позволяет учитывать динамическую природу инвестиционных решений, ограничения ликвидности и стратегические цели предприятия. Численные эксперименты на синтетических данных демонстрируют повышение устойчивости инвестиционного портфеля и снижение вероятности критических убытков по сравнению с классическими подходами. Целью данной работы является разработка математической модели многоэтапной оптимизации инвестиционной деятельности предприятия с использованием CVaR в качестве ключевой меры риска.