Применение модифицированной модели М. Фабера для прогнозирования рынка криптовалюты
В статье излагается модель М. Фабера, предназначенная для анализа возникающих фондовых рынков и анализируются возможности ее применения для криптовалютного рынка (на примере рынка биткоина). Осуществлен анализ курса биткоина (ВТС) в периоды его наибольшей волатильности и показано соответствие динамики его курса (в долларовом выражении) шести фазам модели М. Фабера. Рассмотрены возможности модификации модели М. Фабера на базе агрегированного подхода, представляющего цикл колебания рассматриваемой криптовалюты в виде трех фаз: рост, падение, «боковик». Приведены количественные параметры этого цикла для недельного такта моделирования. Осуществлен приближенный прогноз динамики курса BTC на базе модифицированной модели М. Фабера до 2022 г.
pdf
Идентификаторы статьи
-
10.34706/DE-2019-03-01
Об авторе
Новые материалы
Тэги
образование
интернет связей
криптовалюта
цифровая страна
АН2
большие данные
Информационные технологии
Интернет объектов
Китов
цифровая платформа
блокчейн
цифровая трансформация
Статьи
индустрия 4.0
информационная система
информационная безопасность
умный город
Нейронные сети
человеческий капитал
Интернет Лайт
искусственный интеллект
Глушков
математическая модель
экономика связей
онтологии
ТПФИ
биткоин
цифровые платформы
цифровое общество
цифровое пространство
Комментарии 4
Очень интересная статья! После прочтения возникли два вопроса к автору:
1. Есть ли у Вас модели Фабера, настроенные на прогнозирование зарубежных фондовых рынков, включая ETF?
2. Есть ли корреляции между динамикой фондовых рынков и рынков криптовалют?
С уважением, Константин
Спасибо за проявленный интерес
1. Модель Фабера применима к развивающимся рынкам (Китай, Россия, Индия, Бразилия), на мой взгляд может иметь рекомендательный характер в прогнозировании этих рынков и не является значимым фактором в формализации торговой системы, выдающей готовые торговые сигналы.
2.На мой взгляд корреляции в явном виде нет, биткоин используется управляющими как защитный актив (в среднем 1-5% портфеля), так же как золото (5-10%) и облигации (% зависит от склонности к риску)
В кризисной фазе капитал перетекает в защитные активы, то есть корреляция будет обратная и очевидная, при этом следует учитывать колоссальную разницу в капитализации указанных рынков и проблему рынка государственного долга развитых стран.
Да тебя не найдёшь просто так...
8 лет уже. Время летит. Напиши anila_def