Применение модифицированной модели М. Фабера для прогнозирования рынка криптовалюты

Marc-Faber Применение модифицированной модели М. Фабера для прогнозирования рынка криптовалюты

В статье излагается модель М. Фабера, предназначенная для анализа возникающих фондовых рынков и анализируются возможности ее применения для криптовалютного рынка (на примере рынка биткоина). Осуществлен анализ курса биткоина (ВТС) в периоды его наибольшей волатильности и показано соответствие динамики его курса (в долларовом выражении) шести фазам модели М. Фабера. Рассмотрены возможности модификации модели М. Фабера на базе агрегированного подхода, представляющего цикл колебания рассматриваемой криптовалюты в виде трех фаз: рост, падение, «боковик». Приведены количественные параметры этого цикла для недельного такта моделирования. Осуществлен приближенный прогноз динамики курса BTC на базе модифицированной модели М. Фабера до 2022 г.

pdf
Имя файла: de-2019-3-1
Размер файла: 1.3 mb
Скачать файл

Идентификаторы статьи

  • 10.34706/DE-2019-03-01

Читайте также:

 

Комментарии 4

Константин Утолин в 27.09.2019, 00:37

Очень интересная статья! После прочтения возникли два вопроса к автору:
1. Есть ли у Вас модели Фабера, настроенные на прогнозирование зарубежных фондовых рынков, включая ETF?
2. Есть ли корреляции между динамикой фондовых рынков и рынков криптовалют?

С уважением, Константин

Очень интересная статья! После прочтения возникли два вопроса к автору: 1. Есть ли у Вас модели Фабера, настроенные на прогнозирование зарубежных фондовых рынков, включая ETF? 2. Есть ли корреляции между динамикой фондовых рынков и рынков криптовалют? С уважением, Константин
Кирилл Торжевский в 27.09.2019, 16:54

Спасибо за проявленный интерес
1. Модель Фабера применима к развивающимся рынкам (Китай, Россия, Индия, Бразилия), на мой взгляд может иметь рекомендательный характер в прогнозировании этих рынков и не является значимым фактором в формализации торговой системы, выдающей готовые торговые сигналы.

2.На мой взгляд корреляции в явном виде нет, биткоин используется управляющими как защитный актив (в среднем 1-5% портфеля), так же как золото (5-10%) и облигации (% зависит от склонности к риску)
В кризисной фазе капитал перетекает в защитные активы, то есть корреляция будет обратная и очевидная, при этом следует учитывать колоссальную разницу в капитализации указанных рынков и проблему рынка государственного долга развитых стран.

Спасибо за проявленный интерес 1. Модель Фабера применима к развивающимся рынкам (Китай, Россия, Индия, Бразилия), на мой взгляд может иметь рекомендательный характер в прогнозировании этих рынков и не является значимым фактором в формализации торговой системы, выдающей готовые торговые сигналы. 2.На мой взгляд корреляции в явном виде нет, биткоин используется управляющими как защитный актив (в среднем 1-5% портфеля), так же как золото (5-10%) и облигации (% зависит от склонности к риску) В кризисной фазе капитал перетекает в защитные активы, то есть корреляция будет обратная и очевидная, при этом следует учитывать колоссальную разницу в капитализации указанных рынков и проблему рынка государственного долга развитых стран.
Гость - Legor в 24.11.2021, 01:35

Да тебя не найдёшь просто так...

Да тебя не найдёшь просто так...
Гость - Legor в 24.11.2021, 01:42

8 лет уже. Время летит. Напиши anila_def

8 лет уже. Время летит. Напиши anila_def
Уже зарегистрированы? Войти на сайт
Гость
20.01.2022

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://digital-economy.ru/

Подождите минутку, пока генерируется календарь

КОММЕНТАРИИ

К власти разума над цифровой экономикой
08 января 2022
Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за п...
Сквозные модели трансформации финансовых процессов в цифру
12 декабря 2021
http://digital-economy.ru/stati/skvoznaya-model-transformatsii-finansovykh-protsessov-v-tsifruКстати, вот она.
Сквозные модели трансформации финансовых процессов в цифру
12 декабря 2021
Что-то мне подсказывает, что в 2020 году была статья того же автора с таким же названием. А содержание разное?
The Great Reset Клауса Шваба и Тьерри Маллерета как новый манифест ультраглобалистов
11 декабря 2021
На данный момент мир разделится на две социально-идеологически-экономическ платформы. Западная: ее продвигает Цукерберг. Виртуальная Вселенная на основе Искусственного интеллекта. Это создание каждому своего Аватара в этой вселенной и пользоваться ...
Задача перехода к симбиотической экономике
03 декабря 2021
Статья, безусловно, заслуживает внимания. Легко читается за счёт понятных и красивых обоснований и примеров, логично подводит нас к основной мысли – необходимо предотвратить саму возможность «направить энергию человеческой деятельности в сторону ли...