Применение модифицированной модели М. Фабера для прогнозирования рынка криптовалюты

Marc-Faber Применение модифицированной модели М. Фабера для прогнозирования рынка криптовалюты

В статье излагается модель М. Фабера, предназначенная для анализа возникающих фондовых рынков и анализируются возможности ее применения для криптовалютного рынка (на примере рынка биткоина). Осуществлен анализ курса биткоина (ВТС) в периоды его наибольшей волатильности и показано соответствие динамики его курса (в долларовом выражении) шести фазам модели М. Фабера. Рассмотрены возможности модификации модели М. Фабера на базе агрегированного подхода, представляющего цикл колебания рассматриваемой криптовалюты в виде трех фаз: рост, падение, «боковик». Приведены количественные параметры этого цикла для недельного такта моделирования. Осуществлен приближенный прогноз динамики курса BTC на базе модифицированной модели М. Фабера до 2022 г.

pdf
Имя файла: de-2019-3-1
Размер файла: 1.3 mb
Скачать файл

Цифровой идентификатор статьи (DOI)

  • 10.34706/DE-2019-03-01

Читайте также:

 

Комментарии 2

Константин Утолин в 27.09.2019 00:37

Очень интересная статья! После прочтения возникли два вопроса к автору:
1. Есть ли у Вас модели Фабера, настроенные на прогнозирование зарубежных фондовых рынков, включая ETF?
2. Есть ли корреляции между динамикой фондовых рынков и рынков криптовалют?

С уважением, Константин

Очень интересная статья! После прочтения возникли два вопроса к автору: 1. Есть ли у Вас модели Фабера, настроенные на прогнозирование зарубежных фондовых рынков, включая ETF? 2. Есть ли корреляции между динамикой фондовых рынков и рынков криптовалют? С уважением, Константин
Кирилл Торжевский в 27.09.2019 16:54

Спасибо за проявленный интерес
1. Модель Фабера применима к развивающимся рынкам (Китай, Россия, Индия, Бразилия), на мой взгляд может иметь рекомендательный характер в прогнозировании этих рынков и не является значимым фактором в формализации торговой системы, выдающей готовые торговые сигналы.

2.На мой взгляд корреляции в явном виде нет, биткоин используется управляющими как защитный актив (в среднем 1-5% портфеля), так же как золото (5-10%) и облигации (% зависит от склонности к риску)
В кризисной фазе капитал перетекает в защитные активы, то есть корреляция будет обратная и очевидная, при этом следует учитывать колоссальную разницу в капитализации указанных рынков и проблему рынка государственного долга развитых стран.

Спасибо за проявленный интерес 1. Модель Фабера применима к развивающимся рынкам (Китай, Россия, Индия, Бразилия), на мой взгляд может иметь рекомендательный характер в прогнозировании этих рынков и не является значимым фактором в формализации торговой системы, выдающей готовые торговые сигналы. 2.На мой взгляд корреляции в явном виде нет, биткоин используется управляющими как защитный актив (в среднем 1-5% портфеля), так же как золото (5-10%) и облигации (% зависит от склонности к риску) В кризисной фазе капитал перетекает в защитные активы, то есть корреляция будет обратная и очевидная, при этом следует учитывать колоссальную разницу в капитализации указанных рынков и проблему рынка государственного долга развитых стран.
Уже зарегистрированы? Войти на сайт
Гость
02.06.2020

Подождите минутку, пока генерируется календарь

КОММЕНТАРИИ

Гость - Поправка Об анализе, моделировании и прогнозе статистики эпидемии коронавируса в России
27 мая 2020
Количество выявленных инфицированных - функция от проделанных тестов (и/или других обследований, которыми выявляют коронавирус).Соответственно, когда в марте-апреле кол-во тестирований каждый день интенсивно наращивали, пропорционально же увеличивал...
Sergey Parinov Влияние развития коммуникаций на свойства экономики
12 апреля 2020
В этой статье я упоминаю "общую теорию согласования социально-экономической деятельности". Привожу ссылку на только-что выложенный препринт на эту тему - https://socionet.ru/publication.xml?h=repec:rus:frzyhd:1В этом препринте предлагается подход к ...
Гость - Предметом экономики всегда была задача перевода непрерывного пространства в цифровое – дискретное пространство на основе использования цифр – знаков, указывающих на порядок или количество. Сетевые (цифровые) стратегии государственного планирования основных процессов защиты и сопровождения субъектов и объектов интеллектуальной собственности
08 апреля 2020
Современная экономика (цифровая экономика – ЦЭ*) *Предметом экономики всегда была задача перевода непрерывного пространства в цифровое – дискретное пространство на основе использования цифр – знаков, указывающих на порядок или количество. Однако в с...
Anatoly Kozyrev СОВМЕСТИМОСТЬ СТИМУЛОВ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ТОРГОВЛЯ ЗНАНИЯМИ
02 апреля 2020
https://zen.yandex.ru/media/varandej/chelomei-sopernik-koroleva-v-bitve-za-kosmos-5e091f4ee6cb9b00adbcfb74?&utm_campaign=dbrСтатью по ссылке рекомендую прочесть и обратить внимание на оду деталь: Челомей равным себе считал лишь Вернера фон Брауна, но...