Применение модифицированной модели М. Фабера для прогнозирования рынка криптовалюты

Marc-Faber Применение модифицированной модели М. Фабера для прогнозирования рынка криптовалюты

В статье излагается модель М. Фабера, предназначенная для анализа возникающих фондовых рынков и анализируются возможности ее применения для криптовалютного рынка (на примере рынка биткоина). Осуществлен анализ курса биткоина (ВТС) в периоды его наибольшей волатильности и показано соответствие динамики его курса (в долларовом выражении) шести фазам модели М. Фабера. Рассмотрены возможности модификации модели М. Фабера на базе агрегированного подхода, представляющего цикл колебания рассматриваемой криптовалюты в виде трех фаз: рост, падение, «боковик». Приведены количественные параметры этого цикла для недельного такта моделирования. Осуществлен приближенный прогноз динамики курса BTC на базе модифицированной модели М. Фабера до 2022 г.

pdf
Имя файла: fab324654
Размер файла: 666 kb
Скачать файл

Цифровой идентификатор статьи (DOI)

  • 10.34706/DE-2019-03-01

Читайте также:

 

Комментарии 2

Константин Утолин в 27.09.2019 00:37

Очень интересная статья! После прочтения возникли два вопроса к автору:
1. Есть ли у Вас модели Фабера, настроенные на прогнозирование зарубежных фондовых рынков, включая ETF?
2. Есть ли корреляции между динамикой фондовых рынков и рынков криптовалют?

С уважением, Константин

Очень интересная статья! После прочтения возникли два вопроса к автору: 1. Есть ли у Вас модели Фабера, настроенные на прогнозирование зарубежных фондовых рынков, включая ETF? 2. Есть ли корреляции между динамикой фондовых рынков и рынков криптовалют? С уважением, Константин
Кирилл Торжевский в 27.09.2019 16:54

Спасибо за проявленный интерес
1. Модель Фабера применима к развивающимся рынкам (Китай, Россия, Индия, Бразилия), на мой взгляд может иметь рекомендательный характер в прогнозировании этих рынков и не является значимым фактором в формализации торговой системы, выдающей готовые торговые сигналы.

2.На мой взгляд корреляции в явном виде нет, биткоин используется управляющими как защитный актив (в среднем 1-5% портфеля), так же как золото (5-10%) и облигации (% зависит от склонности к риску)
В кризисной фазе капитал перетекает в защитные активы, то есть корреляция будет обратная и очевидная, при этом следует учитывать колоссальную разницу в капитализации указанных рынков и проблему рынка государственного долга развитых стран.

Спасибо за проявленный интерес 1. Модель Фабера применима к развивающимся рынкам (Китай, Россия, Индия, Бразилия), на мой взгляд может иметь рекомендательный характер в прогнозировании этих рынков и не является значимым фактором в формализации торговой системы, выдающей готовые торговые сигналы. 2.На мой взгляд корреляции в явном виде нет, биткоин используется управляющими как защитный актив (в среднем 1-5% портфеля), так же как золото (5-10%) и облигации (% зависит от склонности к риску) В кризисной фазе капитал перетекает в защитные активы, то есть корреляция будет обратная и очевидная, при этом следует учитывать колоссальную разницу в капитализации указанных рынков и проблему рынка государственного долга развитых стран.
Уже зарегистрированы? Войти на сайт
Гость
06.12.2019

Подождите минутку, пока генерируется календарь

КОММЕНТАРИИ

Гость - Сетевые (цифровые) технологии в стоматологии Сетевые (цифровые) стратегии государственного планирования основных процессов защиты и сопровождения субъектов и объектов интеллектуальной собственности
30 ноября 2019
Для каждого пациента и его состояния зубов – своя стратегия и технология сопровождения ограниченной (минимальной и т.п.) сложности и стоимости.https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0...
Гость - Методы и модели распределенного управления Сетевые (цифровые) стратегии государственного планирования основных процессов защиты и сопровождения субъектов и объектов интеллектуальной собственности
27 ноября 2019
Методы и модели распределенного управления основными процессами проектирования многопроцессорных систем космических аппаратов/ д.т.н., А.С. Сыров, д.т.н., Б.Н. Попов, д.т.н., С.П. Ботуз. Сб. трудов всероссийской суперкомпьютерной конференции «Научный...
Гость - По поводу искусственного интеллекта Сетевые (цифровые) стратегии государственного планирования основных процессов защиты и сопровождения субъектов и объектов интеллектуальной собственности
26 ноября 2019
По поводу искусственного интеллекта (ИИ) ... "следует обратить внимание на одно важное высказывание профессора Маккарти из статьи «Некоторые философские проблемы создания ИИ». Это работа 1969 года, она опубликована в сборнике проблем бионики в 1972 г...
Anatoly Kozyrev Утопия, антиутопия и квантовые эффекты в экономике внимания (к докладу на Ученом совете ЦЭМИ РАН 18.11.2018)
26 ноября 2019
Верно, время - один из ограниченных ресурсов, особенно, если речь идет о личном времени. Второй ограниченный ресурс каждого человека - внимание. Если его воруют и заполняют ерундой, то времени не будет хватать на жизненно важные вещи. В этом смысле к...
Гость - ТОЧКА ОПОРЫ. Инфляция инфляции в условиях перехода в цифровую формацию
26 ноября 2019
ЖИВЕШЬ И МЫСЛИШЬ? – ПРОЧТИ!Я предлагаю финансово-экономический механизм: - «обеспечения национальной конвертируемой валюты России всем промышленно-производственным, природно-сырьевым достоянием государства». При этом ГИБКИЙ КУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНВЕРТИ...
Гость - МИХАИЛ Инфляция инфляции в условиях перехода в цифровую формацию
26 ноября 2019
Я считаю - Россия должна предложить мировому сообществу идею обустройства пустующих, но пригодных для жилья и производства, территорий России, «всем миром»!" Конечно, в первую очередь, нужно создать все условия для возвращения в страну, и получения г...
Гость - А. Козырев Сетевые (цифровые) стратегии государственного планирования основных процессов защиты и сопровождения субъектов и объектов интеллектуальной собственности
17 ноября 2019
Тогда надо выбрать главный, самый дефицитный ресурс будущего. Несколько умных людей еще в прошлом веке указали, что этим ресурсом будет внимание. В этом смысле противоречия тут нет.
Гость - Сергей Ботуз Утопия, антиутопия и квантовые эффекты в экономике внимания (к докладу на Ученом совете ЦЭМИ РАН 18.11.2018)
13 ноября 2019
Экономику будущего следует называть «Экономикой времени и жизненных ресурсов»