Совместимость стимулов и двойственность в условиях неполной информации

Показаны возможности оптимизации плановых решений, достижимые за счет комбинации математической техники негладкого анализа и теории игр. Последовательно проводится тезис о необходимости отличать неполноту информации от наличия случайности при построении математико-экономических моделей и принятии управленческих решений. Сочетание принципа двойственности, привнесенного в оптимальное планирование из функционального анализа, и принципа совместимости стимулов из теории экономических механизмов позволяет совместить роль цен как сигнала и как стимула, значительно ослабить требования к полноте информации при решении широкого класса оптимизационных задач. Если неполнота информации, обусловлена не её фатальным отсутствием как таковой, а организационными причинами и нежеланием экономических агентов раскрывать информацию о своих интересах и возможностях, то следует искать совместимые со стимулами экономические механизмы, а не вводить в модели случайные переменные. В сочетании с развитием современных информационных технологий это открывает путь к преодолению кризиса в области применения экономико-математических методов в современной экономике.