июнь
17

Модель квантового блуждания для финансовых опционов

автор: Дэвид Оррелл Модель квантового блуждания для финансовых опционов

Финансовые рынки часто моделируются с помощью случайного блуждания, например в биномиальной модели ценообразования для опционов, которая является дискретной версией формулы Блэка-Шоулза. В данной статье представлен альтернативный подход к ценообразов...

  1688 просмотров
июнь
29

ЖУРНАЛ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" №10

cover-fiolet

Слово редактора Дорогие читатели, перед вами – второй в текущем 2020 году выпуск журнала «Цифровая экономика». Выпуск готовился в период, когда значительная доля информационных событий была связана с распространением коронавируса. Данное обстоятельст...

  3553 просмотров

Подождите минутку, пока генерируется календарь