Модель квантового блуждания для финансовых опционов

автор: Дэвид Оррелл Модель квантового блуждания для финансовых опционов

Финансовые рынки часто моделируются с помощью случайного блуждания, например в биномиальной модели ценообразования для опционов, которая является дискретной версией формулы Блэка-Шоулза. В данной статье представлен альтернативный подход к ценообразованию для опционов, основанный на модели квантового блуждания. Квантовое блуждание, которое включает в себя состояния суперпозиции и допускает такие эффекты, как интерференция, первоначально было разработано в физике, но также получило применение в таких областях, как когнитивная психология, где оно используется для моделирования динамических процессов принятия решений. Здесь показано, что квантовая модель блуждания захватывает ключевые аспекты поведения инвесторов, в то время как коллапсирующее состояние захватывает наблюдаемое поведение рынков. Полученная модель цены опциона довольно близко согласуется с классической моделью случайного блуждания, но помогает объяснить такие особенности, как наблюдаемая зависимость цены от времени до наступления срока погашения. Этот метод также имеет то преимущество, что он может быть запущен непосредственно на квантовом компьютере.

pdf
Имя файла: DE-2020-02-05
Размер файла: 422 kb
Скачать файл

Идентификаторы статьи

  • 10.34706/DE-2020-02-05
  • D82 Asymmetric and Private Information, D83 Search, Learning, and Information

Читайте также:

 

Комментарии

Нет комментариев. Будь первым, кто оставит комментарий.
Уже зарегистрированы? Войти на сайт
Гость
24.07.2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://digital-economy.ru/

Подождите минутку, пока генерируется календарь

КОММЕНТАРИИ

The Great Reset Клауса Шваба и Тьерри Маллерета как новый манифест ультраглобалистов
13 июля 2021
Всё по Жаку Аттали "История будущего", современное развитие небезызвестных "Протоколов". Ну просто слово в слово. И принадлежность этно-конфессиональная у всех этих "борцов за народное счастье" всегда одна и та же. Прав был светлой памяти П.М. Хомяко...
Концепция перехода к инновационной экономике на базе цифровых платформ
21 июня 2021
Спасибо за сравнение)) Но, думаю, всё будет внедрено и очень скоро - идея на поверхности, фрагменты общей конструкции уже есть, в Концепции перспективы указаны в очень общем виде, но и в деталях специалисты, кто в теме, разберутся. К сожалению, вынуж...
Концепция перехода к инновационной экономике на базе цифровых платформ
17 июня 2021
Был такой фильм в СССР "Гостья из будущего", для детей. Вот Вы тоже - гость из светлого будущего, но вот... Какой страны? Ваши идеи на сырьевой планете Плюк не могут быть приняты по определению. Я думаю, все ваши должности ииместа работы наглядно по...
Патенты как сигналы
13 мая 2021
Отличная статья, Оксана! Источники самые надежные. Возможно, Вам будет еще интересно посмотреть на работы John F. Duffy, который пишет по похожим тематикам.
18 марта 2021 года деловое издание «Ведомости» провело первый эфир из серии «SMART BUSINESS», посвященный трендам цифрового маркетинга
04 мая 2021
Цифровая трансформация это мегатренд, конечно, который меняет бизнес да и весь мир у нас на глазах. Уже даже появляются СМИ, которые пишут на эту тему и отслеживают, так сказать, в режиме онлайн - такие как, ваш портал, Трансформа1. И Билайн, конеч...