By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://digital-economy.ru/

Модель квантового блуждания для финансовых опционов

автор: Дэвид Оррелл Модель квантового блуждания для финансовых опционов

Финансовые рынки часто моделируются с помощью случайного блуждания, например в биномиальной модели ценообразования для опционов, которая является дискретной версией формулы Блэка-Шоулза. В данной статье представлен альтернативный подход к ценообразованию для опционов, основанный на модели квантового блуждания. Квантовое блуждание, которое включает в себя состояния суперпозиции и допускает такие эффекты, как интерференция, первоначально было разработано в физике, но также получило применение в таких областях, как когнитивная психология, где оно используется для моделирования динамических процессов принятия решений. Здесь показано, что квантовая модель блуждания захватывает ключевые аспекты поведения инвесторов, в то время как коллапсирующее состояние захватывает наблюдаемое поведение рынков. Полученная модель цены опциона довольно близко согласуется с классической моделью случайного блуждания, но помогает объяснить такие особенности, как наблюдаемая зависимость цены от времени до наступления срока погашения. Этот метод также имеет то преимущество, что он может быть запущен непосредственно на квантовом компьютере.

pdf
Имя файла: DE-2020-02-05
Размер файла: 422 kb
Скачать файл

Цифровой идентификатор статьи (DOI)

  • 10.34706/DE-2020-02-05

Читайте также:

 

Комментарии

Нет комментариев. Будь первым, кто оставит комментарий.
Уже зарегистрированы? Войти на сайт
Гость
15.08.2020

Подождите минутку, пока генерируется календарь

КОММЕНТАРИИ

Гость - Модели эволюции нематериальных активов «зеленой» экономики: на примере цифровых энергосберегающих технологий Сетевые (цифровые) стратегии государственного планирования основных процессов защиты и сопровождения субъектов и объектов интеллектуальной собственности
05 июля 2020
Ботуз Сергей Павлович д.т.н., профессор кафедры информатики и прикладной математики ИГСУ РАНХиГС Модели эволюции нематериальных активов «зеленой» экономики: на примере цифровых энергосберегающих технологийВ работе рассмотрены методы и модели исследо...
Гость - Модели эволюции цифровых инновационных технологий: Сетевые (цифровые) стратегии государственного планирования основных процессов защиты и сопровождения субъектов и объектов интеллектуальной собственности
04 июля 2020
Ботуз Сергей Павлович д.т.н., профессор кафедры информатики и прикладной математики ИГСУ РАНХиГС Модели эволюции цифровых инновационных технологий: интеллектуальные системы технического зрения ситуационного управления В работе рассмотрены методы и мо...
Anatoly Kozyrev Введение в хаотическое управление (сетевой вариант)
18 июня 2020
Николай Николаевич, просьба - пришлите версию статьи в docx для включения в 10-й выпуск.
Гость - Поправка Об анализе, моделировании и прогнозе статистики эпидемии коронавируса в России
27 мая 2020
Количество выявленных инфицированных - функция от проделанных тестов (и/или других обследований, которыми выявляют коронавирус).Соответственно, когда в марте-апреле кол-во тестирований каждый день интенсивно наращивали, пропорционально же увеличивал...