By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://digital-economy.ru/

Модель квантового блуждания для финансовых опционов

автор: Дэвид Оррелл Модель квантового блуждания для финансовых опционов

Финансовые рынки часто моделируются с помощью случайного блуждания, например в биномиальной модели ценообразования для опционов, которая является дискретной версией формулы Блэка-Шоулза. В данной статье представлен альтернативный подход к ценообразованию для опционов, основанный на модели квантового блуждания. Квантовое блуждание, которое включает в себя состояния суперпозиции и допускает такие эффекты, как интерференция, первоначально было разработано в физике, но также получило применение в таких областях, как когнитивная психология, где оно используется для моделирования динамических процессов принятия решений. Здесь показано, что квантовая модель блуждания захватывает ключевые аспекты поведения инвесторов, в то время как коллапсирующее состояние захватывает наблюдаемое поведение рынков. Полученная модель цены опциона довольно близко согласуется с классической моделью случайного блуждания, но помогает объяснить такие особенности, как наблюдаемая зависимость цены от времени до наступления срока погашения. Этот метод также имеет то преимущество, что он может быть запущен непосредственно на квантовом компьютере.

pdf
Имя файла: DE-2020-02-05
Размер файла: 422 kb
Скачать файл

Цифровой идентификатор статьи (DOI)

  • 10.34706/DE-2020-02-05

Читайте также:

 

Комментарии

Нет комментариев. Будь первым, кто оставит комментарий.
Уже зарегистрированы? Войти на сайт
Гость
26.09.2020

Подождите минутку, пока генерируется календарь

КОММЕНТАРИИ

Гость - Karlkain Формирование системного подхода к качеству трудовых ресурсов при цифровой экономике в рамках концепции устойчивого развития государства
11 сентября 2020
Данные инновации направлены изменить структуру в подаче информации о деятельности объекта на территории субъектов РФ , придать инновационный характер в технологической сфере деятельности каждого гражданина в формировании ценности информационных блоко...
Anatoly Kozyrev ИНФОНОМИКА: ЦИФРОВАЯ ЭПОХА И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
31 августа 2020
Рассуждения о том, что название "цифровая экономика" ошибочно, отдает легкомыслием, если это можно так назвать. Термин digital economy ввел не Путин в 2017, а Дон Тапскотт в 1994. Как минимум, надо считаться с мнением Дона Тапскотта, который ввел это...